レファレンス

コンポーネントと同じように、このプログラムで使う予定のあるものに、チェックをつけます。

とくに、CEの予定表などのデータベースを使うには、ADO Controlをチェックすると良いと思いますし、インターネット関連のプログラムを作るならば、一番下のWinsock Controlをチェックすることになるでしょう。